VBA per la finanza

VBA per la finanza

Il foglio elettronico Excel, grazie alle possibilità offerte dalla programmazione con VBA, si è rivelato uno strumento potente e versatile per la realizzazione di modelli finanziari anche di una certa complessità. La sua relativa semplicità d’uso, inoltre, in molti contesti lo rende preferibile a strumenti più sofisticati come MATLAB, R o Python.  

Nella prima parte del volume gli autori illustrano le caratteristiche principali del linguaggio VBA e i fondamenti matematico-statistici della teoria della finanza: una “cassetta degli attrezzi” per le analisi svolte nel resto del libro. I capitoli successivi sono dedicati ai segmenti classici della finanza: fixed income, equity, asset allocation, con una disamina su modelli anche avanzati del mercato dei derivati. Per ciascun argomento si richiamano i principali risultati teorici, fornendone una trattazione snella e funzionale alla implementazione dei codici di programmazione, e si presentano gli algoritmi in Excel/VBA su un ventaglio ampio di argomenti condivisi tra realtà accademica e mondo operativo.

Anna Maria D’Arcangelis
è professore di Economia del Mercato Mobiliare, di Asset Allocation e di Risk Management presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM), dell’Università della Tuscia.

Silvia Patacchini
è Risk Analyst presso Banca Monte dei Paschi di Siena e professore incaricato di IT for Business and Finance, Università di Siena e di Risk Management, DEIM, Università della Tuscia.

Felice Bruno
è professore incaricato di Informatica avanzata per la finanza, DEIM, Università della Tus